金工定期报告:跟踪聪明钱策略,绩效月报

聪明钱因子多空对冲绩效(全市场):2013年5月至今,聪明钱因子全样本选股多空对冲收益为151%,年化收益率为19.9%,信息比率为2.43,最大回撤为5.59%,月度胜率为74.2%。样本外(2016年6月份至今)测试多空对冲年化收益为10.67%,信息比率为1.63,最大回撤为5.59%,月度胜率为68.0%。

聪明钱因子多空对冲绩效(全市场):2013年5月至今,聪明钱因子全样本选股多空对冲收益为120%,年化收益率为18.2%,信息比率为2.21,最大回撤为5.59%,月度胜率为72.4%。样本外(2016年6月份至今)测试多空对冲年化收益为4.72%,信息比率为0.93,最大回撤为5.59%,月度胜率为61.9%。

聪明钱因子多空对冲绩效(全市场):2013年5月至今,聪明钱因子全样本选股多空对冲收益为135%,年化收益率为19.4%,信息比率为2.33,最大回撤为5.59%,月度胜率为72.9%。样本外(2016年6月份至今)测试多空对冲年化收益为8.28%,信息比率为1.24,最大回撤为5.59%,月度胜率为63.6%。

聪明钱因子多空对冲绩效(全市场):2013年5月至今,聪明钱因子全样本选股多空对冲收益为138%,年化收益率为19.4%,信息比率为2.34,最大回撤为5.59%,月度胜率为73.3%。样本外(2016年6月份至今)测试多空对冲年化收益为8.67%,信息比率为1.32,最大回撤为5.59%,月度胜率为65.2%。

   
聪明钱因子多空对冲绩效(中证500):2013年5月至今,聪明钱因子在中证500成分股内选股多空对冲收益为146%,年化收益率为19.4%,信息比率为2.36,最大回撤为6.31%,月度胜率为77.0%。样本外(2016年6月份至今)测试多空对冲年化收益为10.9%,信息比率为2.30,最大回撤为4.51%,月度胜率为76.0%。
6月份聪明钱组合收益统计:在中证500成分股内,选取聪明钱因子最小的100只股票构成聪明钱组合,6月份,该组合收益率为-9.39%,中证500等权指数收益率为-10.01%,组合对冲收益为0.62%。

   
聪明钱因子多空对冲绩效(中证500):2013年5月至今,聪明钱因子在中证500成分股内选股多空对冲收益为139%,年化收益率为20.2%,信息比率为2.45,最大回撤为6.31%,月度胜率为75.9%。样本外(2016年6月份至今)测试多空对冲年化收益为11.4%,信息比率为2.73,最大回撤为2.15%,月度胜率为76.2%。

   
聪明钱因子多空对冲绩效(中证500):2013年5月至今,聪明钱因子在中证500成分股内选股多空对冲收益为134%,年化收益率为19.2%,信息比率为2.30,最大回撤为6.31%,月度胜率为74.6%。样本外(2016年6月份至今)测试多空对冲年化收益为9.38%,信息比率为1.99,最大回撤为4.51%,月度胜率为72.7%。

   
聪明钱因子多空对冲绩效(中证500):2013年5月至今,聪明钱因子在中证500成分股内选股多空对冲收益为139%,年化收益率为19.4%,信息比率为2.34,最大回撤为6.31%,月度胜率为75.0%。样本外(2016年6月份至今)测试多空对冲年化收益为10.3%,信息比率为2.17,最大回撤为4.51%,月度胜率为73.9%。

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